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金融工程学
主讲教师 张海永/滁州学院
学习人数 102
开课周期 2023年03月10日 ~ 2023年06月24日
教学进度
预报名
进行中
已结课
课程期次 共 16 周
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金融工程学融现代金融学、信息技术与工程方法于一体,主要研究创新金融工具与金融手段的设计、开发与实施,以及对金融问题给予创造性的解决。在实践中,金融工程学有效结合金融学的理论知识、综合数学和统计学基本理论,集结工程技术和计算机软件编程技术,提高解决日益复杂金融难题的能力。

课程概述

该课程是专业核心课程和校企合作开发课程,以社会、金融行业与企业的需求为导向,培养以适应金融行业、企业一线需要的高水平应用型人才,重点以学生的实践技能提升为目标,提高学生的社会适应能力。引导学生充分了解专业研究领域内的前沿热点,提供更多创新项目、毕业设计和就业选择的可能性;形成与社会需求紧密联系在一起的专业教学课程内容和教学网络资源平台,帮助学生获得与课堂学习相关联的更多专业知识和技能。

本课程的理论讲授内容包括金融工程的基本原理,远期、期货、互换和期权的市场机制、定价原理以及在金融风险管理中的应用等几个方面。课程实验是通过Excel 软件,实现远期、期货、互换和期权的定价和套期保值。

通过本课程的学习,学生能够系统地理解金融工程的基本理论和基本知识, 掌握金融工程的基本技能和方法,培养和提高学生正确分析解决基本金融工程问题的能力,掌握初步的定量研究方法,形成良好的分析和解决金融实际问题的综合能力,为进一步学习、研究现代金融理论打好基础。通过课程实验,夯实学生课堂所学内容,加强动手能力。在老师的指导下,学生独立进行金融风险管理、金融产品设计,树立守住系统性金融风险底线的思想和家国情怀。



课程大纲
  • 金融工程学欢迎模块
    • 欢迎模块
  • 第一章 远期与期货概述
    • 1.1远期与远期市场
    • 1.2金融期货合约
    • 1.3期货市场
    • 1.4远期与期货的差异
  • 第二章 远期与期货定价
    • 2.1远期价格与期货价格
    • 2.2无收益资产远期合约定价
    • 2.3支付已知现金收益资产远期合约定价
    • 2.4支付已知收益率资产远期合约定价
  • 第三章 远期与期货应用
    • 3.1.1套期保值的类型
    • 3.1.2基差风险
    • 3.1.3最优套期保值比率
    • 3.2运用远期与期货进行套利与投机
  • 第四章 互换概述
    • 4.1.1利率互换
    • 4.1.2货币互换
    • 4.2互换市场
  • 第五章 互换定价
    • 5.1.1利率互换定价的基本原理
    • 5.1.2运用债券组合给利率互换定价
    • 5.1.3运用远期利率协议给利率互换定价
    • 5.2 货币互换的定价
  • 第六章 互换的应用
    • 6.1.1运用利率互换进行信用套利
    • 6.1.2运用货币互换进行信用套利
    • 6.1.3税收及监管套利
    • 6.2.1运用利率互换转换资产与负债的利率属性
    • 6.2.2运用货币互换转换资产的货币属性
  • 第七章 期权概述
    • 7.1.1看涨期权与看跌期权
    • 7.1.2欧式期权与美式期权
    • 7.2.1期权的产生与发展
    • 7.2.2期权的保证金制度
    • 7.3.1期权与期货的区别与联系
    • 7.3.2股票期权与权证的区别与联系
  • 第八章 期权定价
    • 8.1.1布朗运动
    • 8.1.2伊藤过程与伊藤引理
    • 8.1.3股价变化:几何布朗运动-8.1.4衍生证券服从的随机过程
    • 8.2.1布莱克-舒尔斯-默顿偏微分方程推导
    • 8.2.2-8.2.4无收益资产欧(美)式看涨(跌)期权的定价公式
  • 第九章 期权的应用
    • 9.1期权交易头寸及其运用
    • 9.2期权交易策略及其运用
  • 第十章 金融工程实验
    • 10.1.1利用Excel求解无收益资产远期合约价值
    • 10.1.2利用Excel求解已知现金收益资产远期合约价值
    • 10.1.3利用Excel求解已知收益率资产远期合约价值
    • 10.2基于Excel的外汇期货交易
    • 10.3.1利用Excel设计利率互换(1)
    • 10.3.1利用Excel设计利率互换(2)
    • 10.3.2利用Excel设计货币互换(1)
    • 10.3.2利用Excel设计货币互换(2)
    • 10.4基于Excel的期权定价
    • 10.5.1利用Excel计算股指期货的套利(1)
    • 10.5.1利用Excel计算股指期货的套利(2)
    • 10.6基于Excel的利率期货交易
  • 期末考试
  • 参考教材
    • 金融工程(第四版)
  • 参考PPT
    • PPT
  • 教学大纲
    • 理论教学大纲
    • 实验教学大纲
  • 参考文献
    • On the Transition Densities for Reflected Diffusions
    • Pricing Equity Derivatives subject to Bankruptcy
    • Pricing Options in Jump-Diffusion Models-An Extrapolation Approach
    • Pricing Options on Scalar Diffusions:An Eigenfunction Expansion Approach
    • Spectral Expansions for Asian (Average Price) Options
    • Step Options
    • Steps to the Barrier
    • Structuring, Pricing and Hedging Double Barrier Step Options
    • The Path Integral Approach to Financial Modeling and Options Pricing
    • The Spectral Decomposition of the Option Value
    • The Spectral Representation of Bessel Processes with Constant Drift:Applications in Queueing and Finance
    • Pricing and Hedging Path-Dependent Options Under the CEV Process
    • The Valuation of Executive Stock Options in an Intensity-Based Framework
    • 金融工程案例(吉可为等著)
    • Principles of Financial Engineering: Answers to Exercises
    • 对于金融工程的理解
    • 金融工程学案例
    • 金融工程及其应用
    • 金融工程学试题
    • 金融工程:研究方向与发展展望
    • 金融工程技术在投资研究中的应用实践
    • 金融工程计算题
    • Lookback Options and Diffusion Hitting Times-A Spectral Expansion Approach
    • Intensity-based Valuation of Residential Mortgages-An Analytically Tractable Model
    • Exotic Spectra
    • Black's Model of Interest Rates as Options, Eigenfunction Expansions and Japanese Interest Rates
    • A Jump to Default Extended CEV Model [An Application of Bessel Processes]
    • 金融工程(傅元略)
    • Financial Engineering Principles(Beaumont)
    • 金融工程学(范龙振等)
    • 金融工程(约翰﹒马歇尔等著)
  • 研究报告
    • 国信投资时钟初探
    • 市场趋势数量化识别(第一期)
    • 国信投资时钟之行业关联网络
    • 市场趋势数量化识别(第二期)
    • Logistic选股模型及其在沪深300中的实证
    • 传统多因素模型及其在沪深300中的实证
    • 国信投资时钟之行业轮动
    • 多因素模型及其在沪深300中的实证
    • 国信投资时钟之宏观杜邦分析
    • 美林投资时钟A股探讨
    • 基于基本面先行因子的行业配置模型优化及其应用
    • 策略指数演进路径及国内外发展情况概述
    • 国信低波动率系列指数
    • 国信投资时钟之结构定量分析
    • 强势股回调
    • 均线型趋势跟随策略
    • 风险(Beta)指标静态测试
    • 降维与模型的搭建
    • 协同性指标
    • 可转债的Delta对冲套利策略
    • 机器学习法选股
    • 价值投资的长期策略、短期风险以及对冲标的衍生的特殊效应
    • 双现金流选股模型实证研究
    • 成长到价值常规路径
    • Alpha因子风格适应性
    • 国信证券量化研究体系
    • 基于ARFIMA的股市择时模型
    • 国信投资者情绪指数择时模型
    • 沪深300周期非周期ETF及其策略应用
    • 多因子选股模型结合股指期货实现Alpha收益
    • 在高频数据中挖掘交易机会
    • 市场中性策略综述及自动化交易系统
    • A股宏观风险因子筛选与选股策略
    • 配对交易综述及A股市场应用
    • 国信资产定价因子体系的构建与应用
    • 指数创新与应用前景展望
    • 行业轮动与资产配置
  • 数量化投资技术
    • 行业轮动与资产配置
    • A股市场常用风险表征指标分析
    • 利用动量交易策略进行指数增强
    • 从系统风险的历史看当前下跌的未来
    • ST股票运行规律初探
    • 相关系数聚类对正Alpha策略的再优化
    • 投资者行为与市场运行状况
    • 封闭式基金价值投资分析
    • VWAP策略模拟效果及未来扩展
    • 基于收益缺口的基金持仓动量反转策略研究
    • 应用股指期货对量化投资组合进行β风险管理的流程范例
    • 实现量化投资盈利目标的征程2009-2010
    • 国信相对强弱指标GSRS在资产配置中的应用
    • 将区分度动量模型延伸至三维空间
    • A股市场事件冲击效应综述
    • 行业内区分度动量选股探讨
    • 基于动量失效的量化择时策略探讨
    • 事件套利之分红沪深300成份股调整
    • 事件套利之分红沪深300成份股调整
    • 创新其实可以很快乐
    • 基于投资者异质信念的市场情绪指数研究
    • 基于基本面先行因子的行业配臵模型优化及其应用
    • 实现量化投资盈利目标的征程2010-2011
    • 基于模式聚类的短线选股模型
    • 基于事件冲击效应的高频统计套利策略
    • 基于最优化方法的指数管理策略
    • 基于A股市场选股因子边际效用和有效分散的动态区分度动量策略
    • 行业配置的超额收益来自Alpha
    • 基于Gini系数的组合β值控制策略
    • 基于行业Alpha的分类和配置方法
    • 新产业版块投资的择时和估值
    • 增强型指数化投资
    • 中小盘指数基金抽样复制方法比较
    • 基于景气指数的行业选择与配置方法
    • 数量化投资技术综述
    • 资金流量指标应用分析
  • 期中考试
授课目标
预备知识
配套教材
参考教材
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