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金融工程学
主讲教师 张海永/滁州学院
学习人数 129
开课周期 2020年02月10日 ~ 2020年06月30日
教学进度
预报名
进行中
已结课
课程期次 共 21 周
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  • 常见问题

金融工程学融现代金融学、信息技术与工程方法于一体,主要研究创新金融工具与金融手段的设计、开发与实施,以及对金融问题给予创造性的解决。在实践中,金融工程学有效结合金融学的理论知识、综合数学和统计学基本理论,集结工程技术和计算机软件编程技术,提高解决日益复杂金融难题的能力。

课程概述
课程大纲
  • 金融工程学欢迎模块
    • 欢迎模块
  • 第一章 远期与期货概述
    • 1.1远期与远期市场
    • 1.2金融期货合约
    • 1.3期货市场
    • 1.4远期与期货的差异
  • 第二章 远期与期货定价
    • 2.1远期价格与期货价格
    • 2.2无收益资产远期合约定价
    • 2.3支付已知现金收益资产远期合约定价
    • 2.4支付已知收益率资产远期合约定价
  • 第三章 远期与期货应用
    • 3.1.1套期保值的类型
    • 3.1.2基差风险
    • 3.1.3最优套期保值比率
    • 3.2运用远期与期货进行套利与投机
  • 第四章 互换概述
    • 4.1.1利率互换
    • 4.1.2货币互换
    • 4.2互换市场
  • 第五章 互换定价
    • 5.1.1利率互换定价的基本原理
    • 5.1.2运用债券组合给利率互换定价
    • 5.1.3运用远期利率协议给利率互换定价
    • 5.2 货币互换的定价
  • 第六章 互换的应用
    • 6.1.1运用利率互换进行信用套利
    • 6.1.2运用货币互换进行信用套利
    • 6.1.3税收及监管套利
    • 6.2.1运用利率互换转换资产与负债的利率属性
    • 6.2.2运用货币互换转换资产的货币属性
  • 第七章 期权概述
    • 7.1.1看涨期权与看跌期权
    • 7.1.2欧式期权与美式期权
    • 7.2.1期权的产生与发展
    • 7.2.2期权的保证金制度
    • 7.3.1期权与期货的区别与联系
    • 7.3.2股票期权与权证的区别与联系
  • 第八章 期权定价
    • 8.1.1布朗运动
    • 8.1.2伊藤过程与伊藤引理
    • 8.1.3股价变化:几何布朗运动-8.1.4衍生证券服从的随机过程
    • 8.2.1布莱克-舒尔斯-默顿偏微分方程推导
    • 8.2.2-8.2.4无收益资产欧(美)式看涨(跌)期权的定价公式
  • 第九章 期权的应用
    • 9.1期权交易头寸及其运用
    • 9.2期权交易策略及其运用
  • 第十章 金融工程实验
    • 10.1.1利用Excel求解无收益资产远期合约价值
    • 10.1.2利用Excel求解已知现金收益资产远期合约价值
    • 10.1.3利用Excel求解已知收益率资产远期合约价值
    • 10.2基于Excel的外汇期货交易
    • 10.3.1利用Excel设计利率互换(1)
    • 10.3.1利用Excel设计利率互换(2)
    • 10.3.2利用Excel设计货币互换(1)
    • 10.3.2利用Excel设计货币互换(2)
    • 10.4基于Excel的期权定价
    • 10.5.1利用Excel计算股指期货的套利(1)
    • 10.5.1利用Excel计算股指期货的套利(2)
    • 10.6基于Excel的利率期货交易
  • 期末考试
  • 参考教材
    • 金融工程(第四版)
  • 参考PPT
    • PPT
  • 教学大纲
    • 理论教学大纲
    • 实验教学大纲
  • 参考文献
    • On the Transition Densities for Reflected Diffusions
    • Pricing Equity Derivatives subject to Bankruptcy
    • Pricing Options in Jump-Diffusion Models-An Extrapolation Approach
    • Pricing Options on Scalar Diffusions:An Eigenfunction Expansion Approach
    • Spectral Expansions for Asian (Average Price) Options
    • Step Options
    • Steps to the Barrier
    • Structuring, Pricing and Hedging Double Barrier Step Options
    • The Path Integral Approach to Financial Modeling and Options Pricing
    • The Spectral Decomposition of the Option Value
    • The Spectral Representation of Bessel Processes with Constant Drift:Applications in Queueing and Finance
    • Pricing and Hedging Path-Dependent Options Under the CEV Process
    • The Valuation of Executive Stock Options in an Intensity-Based Framework
    • 金融工程案例(吉可为等著)
    • Principles of Financial Engineering: Answers to Exercises
    • 对于金融工程的理解
    • 金融工程学案例
    • 金融工程及其应用
    • 金融工程学试题
    • 金融工程:研究方向与发展展望
    • 金融工程技术在投资研究中的应用实践
    • 金融工程计算题
    • Lookback Options and Diffusion Hitting Times-A Spectral Expansion Approach
    • Intensity-based Valuation of Residential Mortgages-An Analytically Tractable Model
    • Exotic Spectra
    • Black's Model of Interest Rates as Options, Eigenfunction Expansions and Japanese Interest Rates
    • A Jump to Default Extended CEV Model [An Application of Bessel Processes]
    • 金融工程(傅元略)
    • Financial Engineering Principles(Beaumont)
    • 金融工程学(范龙振等)
    • 金融工程(约翰﹒马歇尔等著)
  • 研究报告
    • 国信投资时钟初探
    • 市场趋势数量化识别(第一期)
    • 国信投资时钟之行业关联网络
    • 市场趋势数量化识别(第二期)
    • Logistic选股模型及其在沪深300中的实证
    • 传统多因素模型及其在沪深300中的实证
    • 国信投资时钟之行业轮动
    • 多因素模型及其在沪深300中的实证
    • 国信投资时钟之宏观杜邦分析
    • 美林投资时钟A股探讨
    • 基于基本面先行因子的行业配置模型优化及其应用
    • 策略指数演进路径及国内外发展情况概述
    • 国信低波动率系列指数
    • 国信投资时钟之结构定量分析
    • 强势股回调
    • 均线型趋势跟随策略
    • 风险(Beta)指标静态测试
    • 降维与模型的搭建
    • 协同性指标
    • 可转债的Delta对冲套利策略
    • 机器学习法选股
    • 价值投资的长期策略、短期风险以及对冲标的衍生的特殊效应
    • 双现金流选股模型实证研究
    • 成长到价值常规路径
    • Alpha因子风格适应性
    • 国信证券量化研究体系
    • 基于ARFIMA的股市择时模型
    • 国信投资者情绪指数择时模型
    • 沪深300周期非周期ETF及其策略应用
    • 多因子选股模型结合股指期货实现Alpha收益
    • 在高频数据中挖掘交易机会
    • 市场中性策略综述及自动化交易系统
    • A股宏观风险因子筛选与选股策略
    • 配对交易综述及A股市场应用
    • 国信资产定价因子体系的构建与应用
    • 指数创新与应用前景展望
    • 行业轮动与资产配置
  • 数量化投资技术
    • 行业轮动与资产配置
    • A股市场常用风险表征指标分析
    • 利用动量交易策略进行指数增强
    • 从系统风险的历史看当前下跌的未来
    • ST股票运行规律初探
    • 相关系数聚类对正Alpha策略的再优化
    • 投资者行为与市场运行状况
    • 封闭式基金价值投资分析
    • VWAP策略模拟效果及未来扩展
    • 基于收益缺口的基金持仓动量反转策略研究
    • 应用股指期货对量化投资组合进行β风险管理的流程范例
    • 实现量化投资盈利目标的征程2009-2010
    • 国信相对强弱指标GSRS在资产配置中的应用
    • 将区分度动量模型延伸至三维空间
    • A股市场事件冲击效应综述
    • 行业内区分度动量选股探讨
    • 基于动量失效的量化择时策略探讨
    • 事件套利之分红沪深300成份股调整
    • 事件套利之分红沪深300成份股调整
    • 创新其实可以很快乐
    • 基于投资者异质信念的市场情绪指数研究
    • 基于基本面先行因子的行业配臵模型优化及其应用
    • 实现量化投资盈利目标的征程2010-2011
    • 基于模式聚类的短线选股模型
    • 基于事件冲击效应的高频统计套利策略
    • 基于最优化方法的指数管理策略
    • 基于A股市场选股因子边际效用和有效分散的动态区分度动量策略
    • 行业配置的超额收益来自Alpha
    • 基于Gini系数的组合β值控制策略
    • 基于行业Alpha的分类和配置方法
    • 新产业版块投资的择时和估值
    • 增强型指数化投资
    • 中小盘指数基金抽样复制方法比较
    • 基于景气指数的行业选择与配置方法
    • 数量化投资技术综述
    • 资金流量指标应用分析
授课目标
预备知识
配套教材
参考教材
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