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金融工程学融现代金融学、信息技术与工程方法于一体，主要研究创新金融工具与金融手段的设计、开发与实施，以及对金融问题给予创造性的解决。在实践中，金融工程学有效结合金融学的理论知识、综合数学和统计学基本理论，集结工程技术和计算机软件编程技术，提高解决日益复杂金融难题的能力。

课程概述

课程大纲

金融工程学欢迎模块
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第一章远期与期货概述
- 1.1远期与远期市场
- 1.2金融期货合约
- 1.3期货市场
- 1.4远期与期货的差异
第二章远期与期货定价
- 2.1远期价格与期货价格
- 2.2无收益资产远期合约定价
- 2.3支付已知现金收益资产远期合约定价
- 2.4支付已知收益率资产远期合约定价
第三章远期与期货应用
- 3.1.1套期保值的类型
- 3.1.2基差风险
- 3.1.3最优套期保值比率
- 3.2运用远期与期货进行套利与投机
第四章互换概述
- 4.1.1利率互换
- 4.1.2货币互换
- 4.2互换市场
第五章互换定价
- 5.1.1利率互换定价的基本原理
- 5.1.2运用债券组合给利率互换定价
- 5.1.3运用远期利率协议给利率互换定价
- 5.2 货币互换的定价
第六章互换的应用
- 6.1.1运用利率互换进行信用套利
- 6.1.2运用货币互换进行信用套利
- 6.1.3税收及监管套利
- 6.2.1运用利率互换转换资产与负债的利率属性
- 6.2.2运用货币互换转换资产的货币属性
第七章期权概述
- 7.1.1看涨期权与看跌期权
- 7.1.2欧式期权与美式期权
- 7.2.1期权的产生与发展
- 7.2.2期权的保证金制度
- 7.3.1期权与期货的区别与联系
- 7.3.2股票期权与权证的区别与联系
第八章期权定价
- 8.1.1布朗运动
- 8.1.2伊藤过程与伊藤引理
- 8.1.3股价变化:几何布朗运动-8.1.4衍生证券服从的随机过程
- 8.2.1布莱克-舒尔斯-默顿偏微分方程推导
- 8.2.2-8.2.4无收益资产欧(美)式看涨(跌)期权的定价公式
第九章期权的应用
- 9.1期权交易头寸及其运用
- 9.2期权交易策略及其运用
第十章金融工程实验
- 10.1.1利用Excel求解无收益资产远期合约价值
- 10.1.2利用Excel求解已知现金收益资产远期合约价值
- 10.1.3利用Excel求解已知收益率资产远期合约价值
- 10.2基于Excel的外汇期货交易
- 10.3.1利用Excel设计利率互换（1）
- 10.3.1利用Excel设计利率互换（2）
- 10.3.2利用Excel设计货币互换（1）
- 10.3.2利用Excel设计货币互换（2）
- 10.4基于Excel的期权定价
- 10.5.1利用Excel计算股指期货的套利（1）
- 10.5.1利用Excel计算股指期货的套利（2）
- 10.6基于Excel的利率期货交易
期末考试
参考教材
- 金融工程（第四版）
参考PPT
- PPT
教学大纲
- 理论教学大纲
- 实验教学大纲
参考文献
- On the Transition Densities for Reflected Diffusions
- Pricing Equity Derivatives subject to Bankruptcy
- Pricing Options in Jump-Diffusion Models-An Extrapolation Approach
- Pricing Options on Scalar Diffusions：An Eigenfunction Expansion Approach
- Spectral Expansions for Asian (Average Price) Options
- Step Options
- Steps to the Barrier
- Structuring, Pricing and Hedging Double Barrier Step Options
- The Path Integral Approach to Financial Modeling and Options Pricing
- The Spectral Decomposition of the Option Value
- The Spectral Representation of Bessel Processes with Constant Drift：Applications in Queueing and Finance
- Pricing and Hedging Path-Dependent Options Under the CEV Process
- The Valuation of Executive Stock Options in an Intensity-Based Framework
- 金融工程案例（吉可为等著）
- Principles of Financial Engineering: Answers to Exercises
- 对于金融工程的理解
- 金融工程学案例
- 金融工程及其应用
- 金融工程学试题
- 金融工程：研究方向与发展展望
- 金融工程技术在投资研究中的应用实践
- 金融工程计算题
- Lookback Options and Diffusion Hitting Times-A Spectral Expansion Approach
- Intensity-based Valuation of Residential Mortgages-An Analytically Tractable Model
- Exotic Spectra
- Black's Model of Interest Rates as Options, Eigenfunction Expansions and Japanese Interest Rates
- A Jump to Default Extended CEV Model [An Application of Bessel Processes]
- 金融工程（傅元略）
- Financial Engineering Principles（Beaumont）
- 金融工程学（范龙振等）
- 金融工程（约翰﹒马歇尔等著）
研究报告
- 国信投资时钟初探
- 市场趋势数量化识别（第一期）
- 国信投资时钟之行业关联网络
- 市场趋势数量化识别（第二期）
- Logistic选股模型及其在沪深300中的实证
- 传统多因素模型及其在沪深300中的实证
- 国信投资时钟之行业轮动
- 多因素模型及其在沪深300中的实证
- 国信投资时钟之宏观杜邦分析
- 美林投资时钟A股探讨
- 基于基本面先行因子的行业配置模型优化及其应用
- 策略指数演进路径及国内外发展情况概述
- 国信低波动率系列指数
- 国信投资时钟之结构定量分析
- 强势股回调
- 均线型趋势跟随策略
- 风险（Beta）指标静态测试
- 降维与模型的搭建
- 协同性指标
- 可转债的Delta对冲套利策略
- 机器学习法选股
- 价值投资的长期策略、短期风险以及对冲标的衍生的特殊效应
- 双现金流选股模型实证研究
- 成长到价值常规路径
- Alpha因子风格适应性
- 国信证券量化研究体系
- 基于ARFIMA的股市择时模型
- 国信投资者情绪指数择时模型
- 沪深300周期非周期ETF及其策略应用
- 多因子选股模型结合股指期货实现Alpha收益
- 在高频数据中挖掘交易机会
- 市场中性策略综述及自动化交易系统
- A股宏观风险因子筛选与选股策略
- 配对交易综述及A股市场应用
- 国信资产定价因子体系的构建与应用
- 指数创新与应用前景展望
- 行业轮动与资产配置
数量化投资技术
- 行业轮动与资产配置
- A股市场常用风险表征指标分析
- 利用动量交易策略进行指数增强
- 从系统风险的历史看当前下跌的未来
- ST股票运行规律初探
- 相关系数聚类对正Alpha策略的再优化
- 投资者行为与市场运行状况
- 封闭式基金价值投资分析
- VWAP策略模拟效果及未来扩展
- 基于收益缺口的基金持仓动量反转策略研究
- 应用股指期货对量化投资组合进行β风险管理的流程范例
- 实现量化投资盈利目标的征程2009-2010
- 国信相对强弱指标GSRS在资产配置中的应用
- 将区分度动量模型延伸至三维空间
- A股市场事件冲击效应综述
- 行业内区分度动量选股探讨
- 基于动量失效的量化择时策略探讨
- 事件套利之分红沪深300成份股调整
- 事件套利之分红沪深300成份股调整
- 创新其实可以很快乐
- 基于投资者异质信念的市场情绪指数研究
- 基于基本面先行因子的行业配臵模型优化及其应用
- 实现量化投资盈利目标的征程2010-2011
- 基于模式聚类的短线选股模型
- 基于事件冲击效应的高频统计套利策略
- 基于最优化方法的指数管理策略
- 基于A股市场选股因子边际效用和有效分散的动态区分度动量策略
- 行业配置的超额收益来自Alpha
- 基于Gini系数的组合β值控制策略
- 基于行业Alpha的分类和配置方法
- 新产业版块投资的择时和估值
- 增强型指数化投资
- 中小盘指数基金抽样复制方法比较
- 基于景气指数的行业选择与配置方法
- 数量化投资技术综述
- 资金流量指标应用分析

授课目标

预备知识

配套教材

参考教材

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授课教师

	张海永滁州学院
	吕文华滁州学院
	程潘红滁州学院
	戴泽兴滁州学院

	张海永滁州学院
	吕文华滁州学院
	程潘红滁州学院
	戴泽兴滁州学院