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衍生金融工具定价
主讲教师 吕辉/淮南师范学院
学习人数 203
开课周期 2020年10月20日 ~ 2021年03月31日
教学进度
预报名
进行中
已结课
课程期次 共 24 周
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20世纪90年代以来,全球金融衍生工具市场成交量迅猛增长。时至今日,仅交易所交易的金融衍生工具合约的名义价值就是全球股票市值的几十倍,而且正在以平均每年两位数的速度增长。一方面,金融衍生工具由于其成交活跃、成本低廉,为各类企业、机构投资者和个人投资者提供了对冲风险的手段,从而为他们稳定了收人预期、增加了收益并转移了他们不愿承担的风险;另一方面,金融衍生工具交易中又不断发生巨额损失、公司倒闭等爆炸性事件。这使得金融衍生工具在学术界、业界和金融监管层中都饱受争议。尽管如此,越来越多的衍生工具还是不断被创造出来,越来越多的公司和投资者在利用衍生工具管理风险,衍生工具在金融创新中的作用越来越重要,公司和个人的理财活动越来越离不开衍生工具。2008年爆发的美国次贷危机、2020中国原油宝穿仓事件”使各界对金融衍生工具的争议达到巅峰状态,这也直接引发了一轮全球金融监管体系改革。

本课程较为全面地介绍了国际金融市场上出现的多种衍生金融工具,对衍生金融工具的基本原理、风险特征、产品性质、运用方法、对冲机制作了系统阐述,同时紧密联系我国衍生金融产品发展现状,注重衍生金融工具在实践中的运用。

本课程除介绍必要的有关衍生金融工具的基本理论之外,注重理论密切联系实际,列举实际案例解释基本原理,同时采用将定性和定量相结合的分析方法,同时提供给学生必要的课内实践,使学生全面了解和掌握基本原理,为将来能尽快适应实际工作做准备。


课程概述

本课程除介绍必要的有关衍生金融工具的基本理论之外,注重理论密切联系实际,列举实际案例解释基本原理,同时采用将定性和定量相结合的分析方法,同时提供给学生必要的课内实践,使学生全面了解和掌握基本原理,为将来能尽快适应实际工作做准备。

课程大纲
  • 第一讲 金融衍生工具的概念和类型
    • 第一讲 金融衍生工具的概念和类型
  • 第二讲 金融衍生工具市场的经济功能和参与者
    • 第二讲 金融衍生工具市场的经济功能和参与者
  • 第三讲 期货合约
    • 第三讲 期货合约
  • 第四讲 期货交易制度
    • 第四讲 期货交易制度
  • 第五讲 期货定价基本原理
    • 第五讲 期货定价基本原理
  • 第六讲 期货定价实例
    • 第六讲 期货定价实例
  • 第七讲 套期保值策略实例
    • 第七讲 套期保值策略实例
  • 第八讲 股指期货合约
    • 第八讲 股指期货合约
  • 第九讲 指数套利和程式交易
    • 第九讲 指数套利和程式交易
  • 第十讲 利率互换
    • 第十讲 利率互换
  • 第十一讲 外汇互换
    • 第十一讲 外汇互换
  • 第十二讲 期权的价值
    • 第十二讲 期权的价值
  • 第十三讲 欧式期权的平价关系
    • 第十三讲 欧式期权的平价关系
  • 第十四讲 合成证券实例
    • 第十四讲 合成证券实例
  • 第十五讲 期权展期策略
    • 第十五讲 期权展期策略
  • 第十六讲 单期二叉树定价及实例
    • 第十六讲 单期二叉树定价及实例
  • 第十七讲 布莱克-斯科尔斯定价公式的假设条件
    • 第十七讲 布莱克-斯科尔斯定价公式的假设条件
  • 第十八讲 波动率的估计方法
    • 第十八讲 波动率的估计方法
  • 考试1
  • 课程相关常识考试(一)
授课目标
预备知识
配套教材
参考教材
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1 我可以重复选择同一门课程吗?
可以的,许多课程会多次开课,可以加入同一门课程的不同期次。在新的开课期次中,你需要从零开始完成相关的学习任务。
2 这门课程是免费学习的吗?
本课程是开设在安徽省网络课程学习中心(e会学)平台上的课程,是免费学习的。
3 是否需要完成课程所有的作业?
如果你想要获得课程证书,你需要按照课程老师制定的课程大纲和考核标准完成相关作业;如果仅是为了扩充知识并不需要申请证书,可以根据自己的时间与需求自由安排学习计划。
4 如何申请课程证书?
课程团队会在‘考核标准’中公布获得证书的条件。课程公布考核标准并更新完毕后,你的最终总成绩达到条件即可获得证书。
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