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金融数学
主讲教师 孙善辉/宿州学院
学习人数 1057
开课周期 2020年09月16日 ~ 2021年03月31日
教学进度
预报名
进行中
已结课
课程期次 共 29 周
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《金融数学》是一门新兴的交叉学科,它采用数学的方法研究金融资产及其衍生产品定价,是连接数学与金融定价模型及其他金融问题的一座桥梁。金融数学是一门理论性和实践性结合较强的应用性学科,通过介绍期权定价的基本概念,掌握离散型和连续性期权定价理论模型,进而根据国民经济相关数据资料,然后进行经济分析,设定模型,从而找出经济发展的规律。《金融数学》对提高学生分析和解决实际问题的综合能力,为决策部门提供依据具有重要作用。

课程概述
课程大纲
  • 第一章 金融市场基本知识
    • 第一节 金融市场
    • Chap01-01金融市场
    • 第二节 金融衍生产品概述
    • Chap01-02金融衍生产品概述
    • 第三节 期权的收益曲线
    • Chap01-03期权的收益曲线
    • 第四节 欧式期权的利润曲线
    • Chap01-04欧式期权的利润曲线
    • 第五节 交易者的类型
    • Chap01-05 交易者的类型
  • 第二章 套利
    • 第一节 套利的定义及其基本形式
    • Chap02-01 套利的定义及其基本形式
    • 第二节 无套利原理
    • Chap02-02无套利原理
  • 第三章 金融二叉树模型基础
    • 第一节 二叉树定价模型概述
    • Chap03-01二叉树定价模型概述
    • 第二节 单步二叉树模型
    • Chap03-02 单步二叉树模型
    • 第三节 风险中性价格
    • Chap03-03风险中性价格
    • 第四节 多时期二叉树
    • Chap03-04 多时期二叉树
  • 第四章 期权定价的离散模型
    • 第一节 考克斯-罗斯-鲁宾斯坦(CRR)模型
    • Chap04-01考克斯-罗斯-鲁宾斯坦(CRR)模型
    • 第二节 看涨看跌期权平价公式
    • Chap04-02看涨看跌期权评价公式
    • 第三节 后向推导法
    • Chap04-03向后推导法
    • 第四节 美式期权的二叉树定价
  • 第五章 期权定价的连续模型
    • 第一节 理论的发展与Black-Scholes模型的假设
    • Chap05-01 理论的发展与Black-Scholes模型的假设
    • 第二节 Black-Scholes 期权定价公式
    • Chap05-02 Black-Scholes 期权定价公式
    • 第三节 影响期权价格的因素
    • Chap05-03 影响期权价格的因素
  • 考试一
  • 考试二
  • 考试三
  • 考试四
  • 考试五
授课目标
预备知识
配套教材
参考教材
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